FINTECH, un mix di competenze per investire al meglio

FINTECH, un mix di competenze per investire al meglio

a cura di 4InvestAdvisor

Intelligenza artificiale, data mining, machine learning: parole ormai comuni nella vita quotidiana e anche nel mondo degli investimenti. Curiosità, scetticismo, fede assoluta: sono diverse le reazioni all’applicazione in campo finanziario di questi strumenti. 

Per orientarci parte da oggi una collaborazione con 4InvestAdvisor, una realtà che abbiamo selezionato tra le tante che si affacciano periodicamente sul mercato. I contributi che pubblicheremo non offriranno la ricetta magica per ottenere risultati strabilianti¸ ma cercheranno di approfondire e conoscere meglio queste metodologie. Non ci porremo come risultato la massimizzazione dei profitti, ma utilizzeremo questo strumento come un’ulteriore componente dei processi di definizione e di gestione di un portafoglio di investimenti con lo scopo di ridurre i rischi.

Giuseppe Riccardi

Non sono molte le società che operano in campo finanziario utilizzando l’intelligenza artificiale. Una di queste è 4InvestAdvisor, che offre consulenza alla clientela istituzionale utilizzando il più alto livello di sviluppo tecnologico nell’ambito della gestione patrimoniale. Si avvale di un mix di competenze sui mercati finanziari, data science, intelligenza artificiale (Ai) e machine learning. Il team che compone la società ha da sempre creduto che il crescente utilizzo della tecnologia, in special modo dell’intelligenza artificiale nelle gestioni di patrimoni, possa diminuire i rischi e distribuire nel tempo i rendimenti di un portafoglio finanziario.

Una parte del team che risiede a Londra è specializzata in data science e programmazione Python conseguita presso la Stephen M. Ross School of Business dell’Università del Michigan ed è certificata “data scientist” dalla Data science central, “data scientist track member” dalla DataCamp, piattaforma mondiale di data science, e “data management” dalla Wesleyan University (Connecticut). La tecnologia utilizzata nella costruzione del modello è basata su studi di data science che attraverso una campionatura di sottostanti, con procedure di big data, rielabora centinaia di milioni di scenari diversi sui quali, applicando algoritmi proprietari di machine learning, autoapprende la ripetibilità dei comportamenti e le conseguenti decisioni di investimento.

4InvestAdvisor, grazie a queste competenze, è in grado di analizzare e prevedere in modo scientifico i mercati finanziari offrendo una consulenza personalizzata sull’universo investibile desiderato: titoli azionari, Etf, fondi e sicav. Su questi strumenti il cliente può anche decidere la frequenza temporale operativa: giornaliera, mensile o trimestrale.

In base al timing definito con il cliente il modello osserva l’intero universo dei sottostanti selezionati e applica, qualora ve ne siano i presupposti, una delle logiche di investimento in base alla sua conoscenza e al suo precedente processo di analisi e apprendimento.

DIECIMILA OSSERVAZIONI

Più di 10 mila osservazioni possono essere effettuate ogni giorno dal modello. Se questo individua qualche sottostante con un livello di probabilità di successo ottimale su cui applicare la strategia, decide di operare.

Sulla base del timing definito dal cliente, il modello segue tutti i sottostanti precedentemente selezionati e acquistati per verificare se le logiche applicate sono ancora valide o meno e per definire decisioni riguardo l’eventuale chiusura delle posizioni.

Per quanto riguarda la consulenza su titoli azionari, il modello ha caratteristiche adatte a scenari e movimenti di mercato differenti, con un unico settaggio mai ottimizzato, che può solo acquistare azioni o rimanere “flat”.

La gestione offre i vantaggi dell’accrescimento naturale del capitale dei mercati azionari nel lungo periodo, unito a logiche di controllo e gestione che ne limitano la volatilità, attraverso uno screening automatizzato sui titoli selezionati scegliendo quelli che offrono un’opportunità di acquisto e di successiva crescita. Conseguentemente viene effettuata una gestione costante della posizione sia in termini di presa di profitto, sia di uscita anticipata in perdita allo scopo di evitare potenziali drowdown più importanti. Il grafico sottostante mostra l’andamento dell’equity line della gestione 4Invest e i relativi rendimenti annuali su un universo investibile composto da titoli dell’SP100 e dell’Eurostoxx 50.

Per quanto riguarda la consulenza su fondi e sicav, Il modello è esattamente lo stesso della consulenza sui titoli azionari, ma con regole operative differenti. 

-Frequenza temporale degli interventi: mensile oppure trimestrale 

-Massimo numero di fondi a mercato contemporaneamente: su richiesta della controparte.

La metodologia del processo di costruzione permette al modello, di risultare solido e performante, anche su universi di sottostanti completamente differenti. La “genericità” del modello, dovuta al processo di costruzione attraverso studi in data science, lo rende estremamente duttile e sicuro.

Vantaggi del servizio 

Solidità di rendimento attraverso il controllo e il contenimento del rischio con conseguente riduzione della perdita e volatilità di portafoglio. 

Eliminazione totale della discrezionalità decisionale del gestore pur mantenendone la funzione di controllo operativo. 

Genericità del modello che consente l’utilizzo su più sottostanti diversi senza la necessità di adattamenti, grazie a un metodo scientifico innovativo, verificabile, solido e affidabile. 

Diversità nella metodologia dell’investimento rispetto alla gestione patrimoniale tradizionale. 

Possibilità di usufruire di una consulenza personalizzata in base alle esigenze specifiche del cliente. 

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